инвестирование - УКО: индекс производительности в режиме реального времени исследование






Для инвесторов, стремящихся заемных играют цены на нефть в биржевой фонд (etf), в ProShares Ultra на агентство Bloomberg нефть по etf (NYSEARCA: УКО) предлагает двойное воздействие изменения цен на фьючерсы (нефть марки WTI) нефть. Фонд принимает на основе индексов метод определения цен, как это отражено в изменении стоимости фьючерсных контрактов на WTI.
Стоимость акций фонда определяется как ежедневный процент, изменить на фьючерсные контракты на WTI, умножив ее на два, и добавляя или вычитая сумму из цены закрытия предыдущего дня. Например, если доля фонда цене закрытия предыдущего торгового дня на $10, а фьючерсные цены на нефть WTI вырастет на 5%, на следующий день, процент выигрыш умножается на два, на стоимость пая прирост 10%. Процент потерь во время торговой сессии умножаются на два и отнимается от цены закрытия предыдущего дня.
Для обеспечения фонд предлагает точно двойная экспозиция на следующий торговый день, фонда с учетом изменения доли цена после торгов закрывается. Эти корректировки портфеля, также известный как сброс, в результате положительные и отрицательные рецептуре, которая стремится работать против поделиться цены на среднесрочные и долгосрочные инвестиции. По этой причине, ProShares Ультра Блумберг сырой нефти в режиме реального времени функции лучше в качестве краткосрочного или дневной торговли транспортного средства.
По состоянию на 5 апреля 2016 года, фонд 752 $. 56 миллионов в активах под управлением (aum) и торгуются в среднем на уровне $152. 86 миллионов в день. Как левереджем цен на нефть, стоимость акций снизилась с 2012 года. За это время фонд торгуется с заметным покупка и продажа моделей.
Годовой Производительности
Одна из основных задач заемных средств является негативным компаундирования, который может генерировать убытки, даже когда рынки движутся в основном боком. Такой случай был в 2012 году, как цены на нефть выросли примерно на 2%, но ProShares Ультра Bloomberg и нефть в режиме реального времени был возврат минус 28. 38%. В 2013 году цены на нефть были еще относительно плоский, но фонду удалось зафиксировать прибыль в 9. 89%.
После удара 105 долларов за баррель в июне 2014 года, цены на WTI снизились каждый месяц для остальной части года, что привело к потере 67. 82%. Цены на нефть стабилизировались в течение первых четырех месяцев 2015 года, но опять же переизбыток давят на цены через год-конец, так как фонд потерял 75. 81%. С потерями в три четыре года, начиная с 2012 года, фонд имеет среднюю потерю 40. 53% в год. Потери продолжились и в 2016 году, год-к-Дата возврата негативные 37. 32%.
Торговле Сезонности
С огромное давление на цены на нефть с 2014 года, покупка моделей в ProShares Ультра Bloomberg и нефть в режиме реального времени были недолговечны и под влиянием большого возврата в один год. Например, с 2012 года, апрель лучший средний ежемесячный доход в 8. 72%, но только потому, что из 43. 7% прироста в 2015 году. Август также имеет положительную доходность, в среднем 5. 42%, а доходы в месяц были зарегистрированы в 2012 и 2013 годах. Средняя доходность за март 3. 3%, которые можно отнести к одному прирост 32% в 2016 году.
Начиная с 2014 года, фонд показал продаваемых моделей в пределах конкретной месяцев, а также месяцев подряд. Оба ноябре и декабре имели отрицательную доходность в 2014 и 2015 году среднемесячные потери 27% и 33. 3%, соответственно. Июля также сообщили о потерях за последние два года, в результате чего среднемесячный возврат минус 25. 9%.
С 2009 года, два месяца имеют отрицательную доходность в каждый год, кроме одного. Январь имеет отрицательную доходность в семь-восемь лет, в среднем ежемесячная потеря 10. 78%. Сентябрь в шесть из семи лет, при этом средний ежемесячный возврат минус 7. 27%.
В 2014 году цены на акции снижались каждый месяц с июля по январь 2015 года среднемесячный убыток от 19. 81%. Продажа в 2015 году начались в мае и продолжались до февраля 2016 года, прерываемая лишь получить от 1. 4% в октябре. В течение этого периода, фонд был в девять из 10 месяцев и составила в среднем потеря 15. 63% в месяц.
Нижняя Линия
Двойной плечо обещает нестабильность и ProShares Ультра Блумберг сырой нефти в режиме реального времени обеспечивает его. С ценами на нефть под постоянным давление, начиная с 2014 года, этот показатель был в минусе, с ограниченным ростом цен и краткое сезонных моделей.
Снижение цен, с другой стороны, наблюдается Сезонность в различными способами, включая отдельные месяцы средние потери негабаритных и отрицательную доходность в течение нескольких календарных месяцев. Два самых ярких примеров подряд отрицательную доходность-семь прямо ежемесячные потери с июля 2014 по январь 2015 года, и убытки в девяти из 10 месяцев, с мая 2015 по февраль 2016.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



УКО: индекс производительности в режиме реального времени исследование УКО: индекс производительности в режиме реального времени исследование